前段时间根据海龟交易法则编写了 EA，进行了一些零散的测试，不同货币及周期存在较大差距，于是准备对海龟交易法则进行完整的历史数据回测，以验证海龟交易法则在外汇市场整体的表现，由于过早的数据准确性可能存在一些问题，只测试最近十年的数据（并默认最近五年的数据完整性更高），这篇只是一个样例。
MT4 回测报告
该历史回测针对 EUR/USD 2004 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则一，没有使用 whipsaw 止损策略。
净值分析
净值变动符合趋势交易法“低胜率，高盈亏比”的规律，但第四季度的盈利不足以弥补前三季度的损失。
复盘小结
从 K 线图上看，2 月中旬到 4 月下旬的下行趋势由于波动幅度较大，价格回调触碰了止损位。10 月中旬启动的上涨趋势被海龟交易法则牢牢抓住。
复盘说明
EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入。
复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910
复盘模型详情：10827980 tick events (3922 bars, 218792114 bar states)
MT4 EA 历史回测报告、欧元兑美元、EA 复盘记录、外汇历史数据。
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