1 海龟交易法则 EA 持仓情况
2 MT4 EA 回测报告
| 交易品种 | USDCHFpro (US Dollar vs Swiss Franc) | ||||
| 时间周期 | 日线图 2005.12.11 22:00 – 2015.01.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31) | ||||
| 复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
| 参数 | inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30; | ||||
| 经测试过的柱数 | 2845 | 用于复盘的即时价数量 | 164325534 | 复盘模型的质量 | n/a |
| 输入图表错误 | 0 | ||||
| 起始资金 | 100000.00 | 点差 | 20 | ||
| 总净盈利 | 62538.03 | 总获利 | 98669.85 | 总亏损 | -36131.81 |
| 盈利比 | 2.73 | 预期盈利 | 1489.00 | ||
| 绝对亏损 | 13525.24 | 最大亏损 | 31820.69 (18.60%) | 相对亏损 | 22.21% (24685.01) |
| 交易单总计 | 42 | 卖单 (%获利百分比) | 23 (52.17%) | 买单 (%获利百分比) | 19 (42.11%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 20 (47.62%) | 亏损交易(%占总百分比) | 22 (52.38%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 8307.71 | 亏损交易 | -3124.14 | |
| 平均 | 获利交易 | 4933.49 | 亏损交易 | -1642.36 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 8 (46411.86) | 连续亏损金额 | 10 (-14114.47) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 46411.86 (8) | 连续亏损次数 | -14114.47 (10) | |
| 平均: | 连续获利 | 5 | 连续亏损 | 6 | |
3 海龟交易回测净值图
4 海龟系统复盘说明
该历史回测针对 USD/CHF 2010 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则短线版，没有使用 whipsaw 止损策略。
EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。
为了节省篇幅没有贴出全部订单明细，待所有商品回测完毕后，在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。
复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910 复盘模型详情：16705555 tick events (2845 bars, 164325534 bar states)
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