嘉盛外汇点差对比和交易成本分析(2)

上个月写了一篇外汇交易点差对比的文章,这次做成一个表格,更方便浏览。先放截图,不想看数据可以直接翻到结尾看结论。

嘉盛外汇点差对比和交易成本分析

外汇交易成本对比

说明:

  1. 数据来自我的嘉盛实盘账户。
  2. 「官网点差」列为嘉盛外汇官网公示的平均点差,我按不同品种的小数位数进行了换算。
  3. 离岸人民币官网给出的点差中位数虽然是 8,但是每次我看盘的时候好像都是 25 个基点。
  4. 因为 MT4 里没有港币,所以那一栏是空的。
  5. 为了分析点差造成的交易风险(成本),选取三个时段当前的真实波动率(ATR),周期均为 20。
  6. 按点差占 ATR 百分比得出最后三列,表示交易成本。
外汇交易成本对比
货币对 官网点差 H1 ATR H4 ATR D1 ATR 保证金比例 点差/H1 ATR 点差/H4 ATR 点差/D1 ATR
AUD/USD 0.00017 0.00186 0.00361 0.00806 100% 9.14% 4.71% 2.11%
EUR/USD 0.00018 0.00132 0.00299 0.00747 100% 13.64% 6.02% 2.41%
GBP/USD 0.00022 0.00184 0.00476 0.01324 100% 11.96% 4.62% 1.66%
NZD/USD 0.00025 0.00147 0.00316 0.00792 100% 17.01% 7.91% 3.16%
USD/CAD 0.00023 0.00225 0.00525 0.01288 100% 10.22% 4.38% 1.79%
USD/CHF 0.00019 0.00101 0.00257 0.00658 100% 18.81% 7.39% 2.89%
USD/CNH 0.0008 0.0029 0.0065 0.0197 2000% 27.59% 12.31% 4.06%
USD/CZK 0.0091 0.0307 0.0687 0.1678 2000% 29.64% 13.25% 5.42%
USD/DKK 0.00084 0.00754 0.01727 0.04419 2000% 11.14% 4.86% 1.90%
USD/HKD 0.00062
USD/HUF 0.197 0.442 0.920 2.494 1000% 44.57% 21.41% 7.90%
USD/JPY 0.016 0.207 0.361 0.882 100% 7.73% 4.43% 1.81%
USD/MXN 0.00751 0.03574 0.08387 0.19828 100% 21.01% 8.95% 3.79%
USD/NOK 0.00351 0.01250 0.03149 0.08822 100% 28.08% 11.15% 3.98%
USD/PLN 0.00195 0.00544 0.01325 0.03095 1000% 35.85% 14.72% 6.30%
USD/RUB 0.1001 0.2315 0.6237 1.5196 4000% 43.24% 16.05% 6.59%
USD/SEK 0.00351 0.01047 0.02460 0.06107 100% 33.52% 14.27% 5.75%
USD/SGD 0.00052 0.00166 0.00387 0.00881 1000% 31.33% 13.44% 5.90%
USD/TRY 0.00145 0.00424 0.00908 0.02462 100% 34.20% 15.97% 5.89%
USD/ZAR 0.01401 0.04305 0.11930 0.31656 1000% 32.54% 11.74% 4.43%

外汇交易成本分析

在日线中对比,常用的直盘货币:澳元、欧元、英镑、纽元、加元、法郎、日元,点差在日线 ATR 的占比基本维持在 3% 以下,对比其他直盘品种优势非常大,交叉盘尚未统计。

意外发现丹麦克朗(DKK)的点差占比非常低,但是丹麦克朗的保证金占比很高,按照上一篇的思路,可以深挖一下丹麦克朗究竟有什么问题,是否有基本面上的机会。比如之前的瑞士法郎黑天鹅事件,在瑞士央行维持的汇率下方买入做空期权,等待市场崩盘,将会获得巨大收益。

继续顺延风险度就是墨西哥比索(MXN)和挪威克朗(NOK)了,除此之外不是点差高就是保证金高了。有时间我再对比一下贵金属、能源和商品差价合约之类的点差,简单看了一眼,差价合约的交易成本应该是非常之高,不如直接去做期货。


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2 条评论

  1. 最近有做英镑没?

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