上个月写了一篇外汇交易点差对比的文章,这次做成一个表格,更方便浏览。先放截图,不想看数据可以直接翻到结尾看结论。
外汇交易成本对比
说明:
- 数据来自我的嘉盛实盘账户。
- 「官网点差」列为嘉盛外汇官网公示的平均点差,我按不同品种的小数位数进行了换算。
- 离岸人民币官网给出的点差中位数虽然是 8,但是每次我看盘的时候好像都是 25 个基点。
- 因为 MT4 里没有港币,所以那一栏是空的。
- 为了分析点差造成的交易风险(成本),选取三个时段当前的真实波动率(ATR),周期均为 20。
- 按点差占 ATR 百分比得出最后三列,表示交易成本。
货币对 | 官网点差 | H1 ATR | H4 ATR | D1 ATR | 保证金比例 | 点差/H1 ATR | 点差/H4 ATR | 点差/D1 ATR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0.00017 | 0.00186 | 0.00361 | 0.00806 | 100% | 9.14% | 4.71% | 2.11% |
EUR/USD | 0.00018 | 0.00132 | 0.00299 | 0.00747 | 100% | 13.64% | 6.02% | 2.41% |
GBP/USD | 0.00022 | 0.00184 | 0.00476 | 0.01324 | 100% | 11.96% | 4.62% | 1.66% |
NZD/USD | 0.00025 | 0.00147 | 0.00316 | 0.00792 | 100% | 17.01% | 7.91% | 3.16% |
USD/CAD | 0.00023 | 0.00225 | 0.00525 | 0.01288 | 100% | 10.22% | 4.38% | 1.79% |
USD/CHF | 0.00019 | 0.00101 | 0.00257 | 0.00658 | 100% | 18.81% | 7.39% | 2.89% |
USD/CNH | 0.0008 | 0.0029 | 0.0065 | 0.0197 | 2000% | 27.59% | 12.31% | 4.06% |
USD/CZK | 0.0091 | 0.0307 | 0.0687 | 0.1678 | 2000% | 29.64% | 13.25% | 5.42% |
USD/DKK | 0.00084 | 0.00754 | 0.01727 | 0.04419 | 2000% | 11.14% | 4.86% | 1.90% |
USD/HKD | 0.00062 | |||||||
USD/HUF | 0.197 | 0.442 | 0.920 | 2.494 | 1000% | 44.57% | 21.41% | 7.90% |
USD/JPY | 0.016 | 0.207 | 0.361 | 0.882 | 100% | 7.73% | 4.43% | 1.81% |
USD/MXN | 0.00751 | 0.03574 | 0.08387 | 0.19828 | 100% | 21.01% | 8.95% | 3.79% |
USD/NOK | 0.00351 | 0.01250 | 0.03149 | 0.08822 | 100% | 28.08% | 11.15% | 3.98% |
USD/PLN | 0.00195 | 0.00544 | 0.01325 | 0.03095 | 1000% | 35.85% | 14.72% | 6.30% |
USD/RUB | 0.1001 | 0.2315 | 0.6237 | 1.5196 | 4000% | 43.24% | 16.05% | 6.59% |
USD/SEK | 0.00351 | 0.01047 | 0.02460 | 0.06107 | 100% | 33.52% | 14.27% | 5.75% |
USD/SGD | 0.00052 | 0.00166 | 0.00387 | 0.00881 | 1000% | 31.33% | 13.44% | 5.90% |
USD/TRY | 0.00145 | 0.00424 | 0.00908 | 0.02462 | 100% | 34.20% | 15.97% | 5.89% |
USD/ZAR | 0.01401 | 0.04305 | 0.11930 | 0.31656 | 1000% | 32.54% | 11.74% | 4.43% |
外汇交易成本分析
在日线中对比,常用的直盘货币:澳元、欧元、英镑、纽元、加元、法郎、日元,点差在日线 ATR 的占比基本维持在 3% 以下,对比其他直盘品种优势非常大,交叉盘尚未统计。
意外发现丹麦克朗(DKK)的点差占比非常低,但是丹麦克朗的保证金占比很高,按照上一篇的思路,可以深挖一下丹麦克朗究竟有什么问题,是否有基本面上的机会。比如之前的瑞士法郎黑天鹅事件,在瑞士央行维持的汇率下方买入做空期权,等待市场崩盘,将会获得巨大收益。
继续顺延风险度就是墨西哥比索(MXN)和挪威克朗(NOK)了,除此之外不是点差高就是保证金高了。有时间我再对比一下贵金属、能源和商品差价合约之类的点差,简单看了一眼,差价合约的交易成本应该是非常之高,不如直接去做期货。
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最近有做英镑没?
英国退欧伤了我的心。