MT4 回测报告
该历史回测针对 USD/JPY 2009 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则系统一，没有使用 whipsaw 止损策略。
复盘小结
年中的振幅比较大，导致即使是在下跌趋势中也未能实现盈利，反而造成了比较严重的亏损。
到这一篇海龟交易法则复盘回测的第一部分就结束了，由于海龟交易法则是一个多品种同时交易的策略，对单一品种的复盘回测不能体现出海龟交易策略对交易品种的筛选效果，所以接下来的复盘报告我需要进行跨品种的比较。
由于 MT4 的 EA 和回测系统是针对单一图表的，跨品种的 EA 在编写上比较复杂，而且复盘的 K 线数据非常多，会导致 EA 运行比较缓慢，所以这部分研究只能手工进行。
接下来我会对海龟交易外汇复盘报告的格式进行调整，依然按年度和品种发布，但每一个年度我会进行一个汇总比较，按海龟交易法则的品种筛选剔除不应该建仓的交易，以此判断海龟交易的回测效果。
由于需要整理的数据量太大，可能需要较久的时间。
复盘说明
EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。
复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910
复盘模型详情：17369473 tick events (3916 bars, 193265289 bar states)
海龟策略 EA、美元兑日圆、机械交易系统、MT4 复盘回测报告、海龟交易法则。
版权声明：本站所有原创文章，作者保留版权。转载必须包含本声明，不得修改任何内容（包括文章标题），并以超链接的形式注明作者“Bary”和本文原始地址。