1 海龟交易法则 EA 持仓情况
2 MT4 EA 回测报告
| 交易品种 | USDCADpro (US Dollar vs Canadian Dollar) | ||||
| 时间周期 | 日线图 2005.12.11 22:00 – 2015.01.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31) | ||||
| 复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
| 参数 | inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30; | ||||
| 经测试过的柱数 | 2845 | 用于复盘的即时价数量 | 116924620 | 复盘模型的质量 | n/a |
| 输入图表错误 | 0 | ||||
| 起始资金 | 100000.00 | 点差 | 25 | ||
| 总净盈利 | -45173.10 | 总获利 | 1146.60 | 总亏损 | -46319.70 |
| 盈利比 | 0.02 | 预期盈利 | -941.11 | ||
| 绝对亏损 | 45703.18 | 最大亏损 | 49113.38 (47.49%) | 相对亏损 | 47.49% (49113.38) |
| 交易单总计 | 48 | 卖单 (%获利百分比) | 30 (10.00%) | 买单 (%获利百分比) | 18 (0.00%) |
| 盈利交易(%占总百分比) | 3 (6.25%) | 亏损交易(%占总百分比) | 45 (93.75%) | ||
| 最大: | 获利交易 | 796.52 | 亏损交易 | -1993.90 | |
| 平均 | 获利交易 | 382.20 | 亏损交易 | -1029.33 | |
| 最大: | 连续获利金额 | 2 (1128.57) | 连续亏损金额 | 33 (-33275.09) | |
| 最多: | 连续获利次数 | 1128.57 (2) | 连续亏损次数 | -33275.09 (33) | |
| 平均: | 连续获利 | 2 | 连续亏损 | 23 | |
3 海龟交易回测净值图
4 海龟系统复盘说明
该历史回测针对 USD/CAD 2010 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则短线版，没有使用 whipsaw 止损策略。
EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。
为了节省篇幅没有贴出全部订单明细，待所有商品回测完毕后，在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。
复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910 复盘模型详情：13910901 tick events (2845 bars, 116924620 bar states)
MT4 EA 历史回测报告、外汇历史数据、智能交易、机械化交易、海龟 EA 复盘记录。
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