海龟交易策略 EA 复盘（外汇 GBP/USD 2010 回测报告）

海龟交易法则 EA 持仓情况

GBP/USD 海龟交易法则回测 K 线图 2010

中段反转干脆，后半段震荡行情略有损失，收益 12%。

交易品种		GBPUSDpro (Great Britain Pound vs US Dollar)
时间周期		日线图 2003.05.04 21:00 – 2015.11.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31)
复盘模型		每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
参数		inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30;
经测试过的柱数	3922	用于复盘的即时价数量	212474058	复盘模型的质量	n/a
输入图表错误	0
起始资金	100000.00			点差	21
总净盈利	12359.71	总获利	43575.11	总亏损	-31215.40
盈利比	1.40	预期盈利	280.90
绝对亏损	7310.39	最大亏损	27137.66 (20.00%)	相对亏损	20.00% (27137.66)
交易单总计	44	卖单 (%获利百分比)	26 (50.00%)	买单 (%获利百分比)	18 (38.89%)
		盈利交易(%占总百分比)	20 (45.45%)	亏损交易(%占总百分比)	24 (54.55%)
最大:		获利交易	5641.94	亏损交易	-2473.20
平均		获利交易	2178.76	亏损交易	-1300.64
最大:		连续获利金额	8 (32364.53)	连续亏损金额	7 (-10630.57)
最多:		连续获利次数	32364.53 (8)	连续亏损次数	-10630.57 (7)
平均:		连续获利	4	连续亏损	5

注：测试过程缓存了 M1 数据，故回测报告无法取得复盘模型质量，复盘模型详情见文末。

GBP/USD 海龟交易法则回测净值曲线 2010

中间的盈利比较陡，符合海龟交易的大盈亏比性质，可惜后面的消耗导致绝对盈利不太高，拉低了全部订单的盈亏比。

该历史回测针对 GBP/USD 2010 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则短线版，没有使用 whipsaw 止损策略。

EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。

为了节省篇幅没有贴出全部订单明细，待所有商品回测完毕后，在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。

复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910

复盘模型详情：18911206 tick events (3922 bars, 212474058 bar states)

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