海龟交易策略 EA 复盘（外汇 NZD/USD 2010 回测报告）

很久没有发海龟 EA 回测报告了，继续。

海龟交易法则 EA 持仓情况

NZD/USD 海龟交易法则回测 K 线图 2010

净值不理想，总体亏损约 33.79%。

交易品种		NZDUSDpro (New Zealand Dollar vs. US Dollar)
时间周期		日线图 2004.12.12 22:00 – 2015.01.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31)
复盘模型		每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
参数		inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30;
经测试过的柱数	3151	用于复盘的即时价数量	113493888	复盘模型的质量	n/a
输入图表错误	0
起始资金	100000.00			点差	25
总净盈利	-33785.20	总获利	8192.32	总亏损	-41977.52
盈利比	0.20	预期盈利	-649.72
绝对亏损	35063.92	最大亏损	42442.20 (39.53%)	相对亏损	39.53% (42442.20)
交易单总计	52	卖单 (%获利百分比)	21 (19.05%)	买单 (%获利百分比)	31 (25.81%)
		盈利交易(%占总百分比)	12 (23.08%)	亏损交易(%占总百分比)	40 (76.92%)
最大:		获利交易	1701.94	亏损交易	-1884.86
平均		获利交易	682.69	亏损交易	-1049.44
最大:		连续获利金额	4 (4854.82)	连续亏损金额	12 (-16813.19)
最多:		连续获利次数	4854.82 (4)	连续亏损次数	-16813.19 (12)
平均:		连续获利	2	连续亏损	7

注：测试过程缓存了 M1 数据，故回测报告无法取得复盘模型质量，复盘模型详情见文末。

NZD/USD 海龟交易法则回测净值曲线 2010

在本年度已测试过的 AUD/USD、EUR/USD、GBP/USD、NZD/USD 四个货币对中，NZD/USD 是海龟系统第一个亏损的货币对，虽然亏损比例较高，但整体还是盈利的。

该历史回测针对 NZD/USD 2010 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则短线版，没有使用 whipsaw 止损策略。

EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。

为了节省篇幅没有贴出全部订单明细，待所有商品回测完毕后，在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。

复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910

复盘模型详情：9706977 tick events (3151 bars, 113493888 bar states)

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