海龟交易策略 EA 复盘（外汇 AUD/USD 2010 回测报告）

新一版的海龟交易复盘报告

之前的回测报告都是单一货币对的，而且只复盘了直盘欧元、英镑、日元和纽元，从这一篇开始，我先依然对单一货币对进行海龟交易法复盘，将所有主要直盘品种回测完毕后，再跨品种比较，按海龟策略的持仓上限进行筛选，重新计算海龟交易的收益，这样更贴近在外汇实盘中使用海龟交易法则的真实情况。

目前我准备测试的品种有：AUD/USD、EUR/USD、GBP/USD、NZD/USD、USD/CHF、USD/JPY、XAG/USD、XAU/USD，这样就覆盖了所有主要的美元直盘交易品种，不过由于白银的流动性比较小，还没想好是否回测白银兑美元。

海龟交易策略的仓位计算方法见：《原版海龟交易法则》

AUD/USD 海龟交易法则回测 K 线图 2010

前半部一直处于小亏损的情况，比较符合海龟交易法则在震荡行情中的情况，后面澳元两个比较大的单边趋势抓得比较稳，形成大幅盈利。全年正收益。

交易品种		AUDUSDpro (Australian Dollar vs US Dollar)
时间周期		日线图 2005.12.25 22:00 – 2015.01.05 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31)
复盘模型		每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
参数		inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30;
经测试过的柱数	2760	用于复盘的即时价数量	131771715	复盘模型的质量	n/a
输入图表错误	0
起始资金	100000.00			点差	18
总净盈利	7267.88	总获利	43701.25	总亏损	-36433.37
盈利比	1.20	预期盈利	154.64
绝对亏损	17803.22	最大亏损	25185.59 (20.97%)	相对亏损	22.25% (23517.81)
交易单总计	47	卖单 (%获利百分比)	16 (25.00%)	买单 (%获利百分比)	31 (41.94%)
		盈利交易(%占总百分比)	17 (36.17%)	亏损交易(%占总百分比)	30 (63.83%)
最大:		获利交易	5564.50	亏损交易	-2244.69
平均		获利交易	2570.66	亏损交易	-1214.45
最大:		连续获利金额	4 (18960.18)	连续亏损金额	12 (-11991.76)
最多:		连续获利次数	18960.18 (4)	连续亏损次数	-11991.76 (12)
平均:		连续获利	3	连续亏损	5

注：测试过程缓存了 M1 数据，故回测报告无法取得复盘模型质量，复盘模型详情见文末。

AUD/USD 海龟交易法则回测净值曲线 2010

最后几天建立了多单，但时间截止了被系统强平了。

该历史回测针对 AUD/USD 2010 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则短线版，没有使用 whipsaw 止损策略，固定点差：18。

EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。

为了节省篇幅没有贴出全部订单明细，待所有商品回测完毕后，在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。

复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910

复盘模型详情：14059530 tick events (2760 bars, 131771715 bar states)

AUD/USD、海龟交易系统在外汇市场中的应用、澳元兑美元、趋势交易法、海龟系统的净值回撤幅度、主流直盘货币对。