海龟交易策略 EA 复盘（外汇 EUR/USD 2010 回测报告）

海龟交易法则 EA 持仓情况

EUR/USD 海龟交易法则回测 K 线图 2010

全年欧元兑美元呈现 V 形走势，非常适合趋势交易策略，正收益。

交易品种		EURUSDpro (Euro vs US Dollar)
时间周期		日线图 2003.05.04 21:00 – 2015.11.11 23:59 (2010.01.01 – 2010.12.31)
复盘模型		每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算)
参数		inputOpenDepth=20; inputCloseDepth=10; inputATRPeriod=20; inputBalanceRiskCoefficient=0.02; inputPriceRiskCoefficient=2; inputMaxUnits=4; inputMaxDeviation=30;
经测试过的柱数	3922	用于复盘的即时价数量	218792114	复盘模型的质量	n/a
输入图表错误	0
起始资金	100000.00			点差	18
总净盈利	61423.90	总获利	103408.85	总亏损	-41984.96
盈利比	2.46	预期盈利	1616.42
绝对亏损	4479.54	最大亏损	39476.32 (19.66%)	相对亏损	19.66% (39476.32)
交易单总计	38	卖单 (%获利百分比)	22 (40.91%)	买单 (%获利百分比)	16 (50.00%)
		盈利交易(%占总百分比)	17 (44.74%)	亏损交易(%占总百分比)	21 (55.26%)
最大:		获利交易	11383.97	亏损交易	-3619.50
平均		获利交易	6082.87	亏损交易	-1999.28
最大:		连续获利金额	4 (39943.37)	连续亏损金额	9 (-19565.10)
最多:		连续获利次数	39943.37 (4)	连续亏损次数	-19565.10 (9)
平均:		连续获利	3	连续亏损	4

注：测试过程缓存了 M1 数据，故回测报告无法取得复盘模型质量，复盘模型详情见文末。

EUR/USD 海龟交易法则回测净值曲线 2010

得益于欧元的趋势行情，止损比较少，获得超过 60% 的收益。

该历史回测针对 EUR/USD 2010 年日线图进行，交易策略采用原版海龟交易法则短线版，没有使用 whipsaw 止损策略。

EA 中包含了对隔夜利息的计算，故平仓点位可能与原版海龟交易法则有一定出入，且隔夜利息采用固定值，与当期实盘情况存在误差。

为了节省篇幅没有贴出全部订单明细，待所有商品回测完毕后，在每一年度的跨品种比较文章中统一打包提供下载。

复盘使用的外汇交易软件：MT4 Build 910

复盘模型详情：8225096 tick events (3922 bars, 218792114 bar states)

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